Pilihan perdagangan delta gamma theta vega

Apa itu Yunani Yunani adalah dimensi risiko yang terlibat dalam mengambil posisi dalam opsi atau turunan lainnya. Setiap variabel risiko adalah hasil dari asumsi atau hubungan yang tidak sempurna dengan variabel lain yang mendasarinya. Berbagai strategi lindung nilai yang canggih digunakan untuk menetralkan atau mengurangi dampak dari masing-masing variabel risiko. BREAKING DOWN Orang Yunani Menetralkan pengaruh setiap variabel memerlukan pembelian dan penjualan yang substansial dan, sebagai akibat dari tingginya biaya transaksi tersebut, banyak pedagang hanya melakukan upaya periodik untuk menyeimbangkan pilihan portofolio mereka. Kecuali vega. Yang bukan huruf Yunani, setiap ukuran risiko diwakili oleh huruf yang berbeda dari alfabet Yunani. (Delta) merupakan tingkat perubahan antara harga opsi dan 1 perubahan harga underlying asset dengan kata lain, sensitivitas harga. Delta dari call option memiliki range antara nol dan satu, sedangkan delta put option memiliki range antara nol dan negatif. Sebagai contoh, anggap seorang investor adalah pilihan panggilan yang panjang dengan delta sebesar 0,50. Oleh karena itu, jika saham dasar meningkat sebesar 1, harga opsi secara teoritis akan meningkat sebesar 50 sen, dan sebaliknya juga benar. (Theta) mewakili tingkat perubahan antara portofolio pilihan dan waktu, atau sensitivitas waktu. Theta menunjukkan jumlah harga opsi akan turun seiring waktu berakhirnya ekspektasi. Sebagai contoh, anggap seorang investor adalah pilihan jangka panjang dengan theta -0.50. Harga opsi akan turun 50 sen setiap hari yang lewat, semua yang lain sama. Jika tiga hari perdagangan berlalu, nilai opsi secara teoritis akan turun sebesar 1,50. (Gamma) mewakili tingkat perubahan antara pilihan portofolio delta dan harga underlying asset - dengan kata lain, sensitivitas harga orde dua. Gamma menunjukkan jumlah delta yang akan berubah mengingat satu gerakan dalam keamanan yang mendasarinya. Sebagai contoh, anggap seorang investor adalah pilihan satu call yang panjang pada saham hipotetis XYZ. Opsi panggilan memiliki delta 0,50 dan gamma 0,10. Oleh karena itu, jika stok XYZ meningkat atau menurun sebesar 1, opsi panggilan delta akan meningkat atau turun sebesar 0,10. Vega mewakili tingkat perubahan antara nilai portofolio opsi dan volatilitas aset yang mendasarinya - dengan kata lain, sensitivitas terhadap volatilitas. Vega mengindikasikan jumlah opsi perubahan harga yang diberikan 1 perubahan volatilitas tersirat. Misalnya, opsi dengan Vega 0,10 mengindikasikan bahwa nilai opsi diperkirakan akan berubah sebesar 10 sen jika perubahan volatilitas tersirat 1. (Rho) menunjukkan tingkat perubahan antara nilai portofolio opsi dan 1 perubahan tingkat suku bunga , Atau kepekaan terhadap tingkat suku bunga. Misalnya, asumsikan opsi panggilan memiliki rho sebesar 0,05 dan harga 1,25. Jika suku bunga naik 1, nilai opsi panggilan akan meningkat menjadi 1,30, semua sama saja. Kebalikannya adalah benar untuk menempatkan pilihan. Minta Orang Yunani (Setidaknya ada empat yang paling penting) CATATAN: Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel-variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak pilihan. . Tidak ada jaminan bahwa prakiraan ini akan benar. Sebelum Anda membaca strateginya, ada baiknya Anda mengenal karakter ini karena mereka mempengaruhi harga setiap opsi yang Anda jual. Ingatlah saat Anda mengenal, contoh yang kami gunakan adalah contoh dunia nyata. Dan seperti yang pasti akan dikatakan Plato kepada Anda, di dunia nyata hal-hal cenderung tidak berjalan dengan sempurna seperti yang ideal. Pedagang opsi awal terkadang berasumsi bahwa ketika sebuah saham bergerak 1, harga opsi berdasarkan saham itu akan bergerak lebih dari 1. Thatrsquos sedikit konyol saat Anda benar-benar memikirkannya. Pilihan biaya jauh lebih sedikit dari harga saham. Mengapa Anda harus bisa menuai keuntungan lebih banyak daripada jika Anda memiliki saham Itrsquos yang penting untuk memiliki harapan yang realistis tentang perilaku harga dari opsi yang Anda jual. Jadi, pertanyaan sebenarnya adalah, berapa harga sebuah opsi akan bergerak jika saham bergerak 1 Thatrsquos di mana ldquodeltardquo masuk. Delta adalah jumlah opsi yang diharapkan bergerak berdasarkan perubahan 1 saham yang mendasarinya. Panggilan memiliki delta positif, antara 0 dan 1. Itu berarti jika harga saham naik dan tidak ada variabel penetapan harga lainnya, harga untuk panggilan akan naik. Herersquos sebuah contoh. Jika sebuah panggilan memiliki delta 0,50 dan persediaan naik 1, secara teori, harga panggilan akan naik sekitar 0,50. Jika saham turun 1, secara teori, harga panggilan akan turun sekitar 0,50. Puts memiliki delta negatif, antara 0 dan -1. Itu berarti jika saham naik dan tidak ada variabel penetapan harga lainnya, harga opsi akan turun. Misalnya, jika sebuah put memiliki delta -.50 dan stock naik 1, secara teori, harga put akan turun .50. Jika saham turun 1, secara teori, harga put akan naik .50. Sebagai aturan umum, opsi in-the-money akan bergerak lebih dari pilihan out-of-the-money. Dan opsi jangka pendek akan bereaksi lebih banyak daripada opsi jangka panjang terhadap perubahan harga saham yang sama. Seiring berakhirnya masa depan, delta untuk panggilan in-the-money akan mendekati 1, yang mencerminkan reaksi satu lawan satu terhadap perubahan harga saham. Delta untuk out-of-money calls akan mendekati 0 dan wonrsquot bereaksi sama sekali terhadap perubahan harga saham. Thatrsquos karena jika mereka ditahan sampai kadaluarsa, panggilan akan dilakukan dan diisi dengan saham baru atau tidak akan berakhir sia-sia dan tidak menjadi apa-apa. Karena pendekatan kadaluarsa, delta untuk penempatan in-the-money akan mendekati -1 dan delta untuk penggunaan out-of-the-money akan mendekati 0. Thatrsquos karena jika penempatan dilakukan sampai kadaluarsa, pemilik akan menggunakan pilihan dan menjual Stok atau put akan kedaluwarsa. Cara yang berbeda untuk memikirkan delta Sejauh ini, Anda bisa mengingat definisi buku teks delta. Tapi herersquos cara lain yang berguna untuk memikirkan delta: probabilitas sebuah opsi akan menghasilkan setidaknya 0,01 in-the-money pada saat kadaluarsa. Secara teknis, ini bukan definisi yang valid karena sebenarnya matematika di balik delta bukanlah perhitungan probabilitas lanjutan. Namun, delta sering digunakan secara sinonim dengan probabilitas di dunia pilihan. Dalam percakapan biasa, biasanya terjadi penurunan titik desimal pada gambar delta, seperti pada, pilihan ldquoMy memiliki 60 delta. rdquo Atau, ldquoAda 99 delta yang akan saya minum bir saat saya selesai menulis halaman ini. Biasanya, opsi panggilan di uang akan memiliki delta sekitar 0,50, atau ldquo50 delta. rdquo Thatrsquos karena seharusnya ada kemungkinan 5050 pilihan angin di atas atau di luar uang pada saat kadaluarsa. Sekarang marirsquos melihat bagaimana delta mulai berubah saat sebuah opsi masuk lebih jauh atau keluar dari uang. Bagaimana pergerakan harga saham mempengaruhi delta Sebagai pilihan, semakin besar in-the-money, probabilitas akan menghasilkan uang saat ekspirasi juga meningkat. Jadi delta optionrsquos akan meningkat. Sebagai pilihan mendapatkan uang keluar lebih jauh, probabilitasnya akan berada di-the-money pada saat kadaluarsa turun. Jadi delta optionrsquos akan menurun. Bayangkan Anda memiliki opsi panggilan pada saham XYZ dengan harga strike 50, dan 60 hari sebelum kadaluwarsa harga sahamnya tepat 50. Karena itu opsi at-the-money, delta seharusnya sekitar 0,50. Demi contohnya, letrsquos mengatakan pilihannya bernilai 2. Jadi secara teori, jika stoknya naik ke 51, harga opsi harus naik dari 2 menjadi 2,50. Kalau kemudian, jika saham terus naik dari 51 menjadi 52 Sekarang ada kemungkinan lebih tinggi bahwa opsi akan berakhir di-the-money pada saat kadaluarsa. Jadi apa yang akan terjadi pada delta Jika Anda mengatakannya, ldquoDelta akan meningkat, rdquo yoursquore benar-benar benar. Jika harga saham naik dari 51 menjadi 52, harga opsi mungkin naik dari 2,50 menjadi 3,10. Thatrsquos bergerak 0,60 untuk pergerakan 1 di saham. Jadi delta telah meningkat dari 0,50 menjadi 0,60 (3,10 - 2,50,60) karena saham tersebut mendapat keuntungan lebih jauh. Di sisi lain, bagaimana jika harga saham turun dari 50 menjadi 49 Harga opsi mungkin turun dari 2 menjadi 1,50, sekali lagi mencerminkan delta opsi 50-an di uang (2 - 1,50, 50). Tapi jika saham terus turun ke 48, pilihannya mungkin turun dari 1,50 menjadi 1,10. Jadi delta dalam kasus ini akan turun menjadi 0,40 (1,50-1,10,40). Penurunan delta ini mencerminkan probabilitas yang lebih rendah pilihan akan berakhir di-the-money pada saat kadaluarsa. Bagaimana perubahan delta sebagai pendekatan kadaluwarsa Seperti harga saham, waktu sampai kadaluwarsa akan mempengaruhi probabilitas bahwa opsi akan selesai di luar atau di luar uang. Thatrsquos karena saat pendekatan kadaluarsa, saham akan memiliki sedikit waktu untuk bergerak di atas atau di bawah harga strike untuk pilihan Anda. Karena probabilitas berubah seiring pendekatan kadaluarsa, delta akan bereaksi secara berbeda terhadap perubahan harga saham. Jika panggilan di-the-money sesaat sebelum masa kadaluarsa, delta akan mendekati 1 dan pilihannya akan menghasilkan uang penny-for-sen dengan sahamnya. In-the-money puts akan mendekati -1 saat kadaluarsa mendekati. Jika opsi out-of-the-money, mereka akan mendekati 0 lebih cepat daripada akan melangkah lebih jauh dan berhenti bereaksi sama sekali terhadap pergerakan di saham. Bayangkan saham XYZ berada di posisi 50, dengan 50 pilihan pemogokan hanya satu hari dari kadaluarsa. Sekali lagi, delta harus sekitar 0,50, karena secara teoritis teorema 5050 kemungkinan saham bergerak ke kedua arah. Tapi apa yang akan terjadi jika stok naik ke 51 Pikirkan tentang hal itu. Jika hanya ada satu hari sampai kadaluwarsa dan pilihannya adalah satu titik di dalam uang, kemungkinan probabilitas pilihan itu tetap ada setidaknya 0,01 in-the-money by tomorrow Itrsquos cukup tinggi, benar Tentu saja. Jadi, delta akan meningkat, membuat gerakan dramatis dari 0,50 sampai sekitar 0,90. Sebaliknya, jika saham XYZ turun dari 50 menjadi 49 hanya satu hari sebelum opsi berakhir, delta bisa berubah dari 0,50 menjadi 0,10, mencerminkan probabilitas jauh lebih rendah bahwa opsi akan selesai dalam-uangnya. Jadi, saat pendekatan kadaluarsa, perubahan nilai saham akan menyebabkan perubahan delta yang lebih dramatis, karena meningkatnya atau penurunan probabilitas penyelesaian in-the-money. Ingat definisi buku teks delta, bersama dengan Alamo Donrsquot lupakan: definisi ldquotextbook delta tidak ada hubungannya dengan kemungkinan pilihan penyelesaian atau biaya out-of-the-money. Sekali lagi, delta hanyalah jumlah opsi harga yang akan bergerak berdasarkan 1 perubahan pada underlying saham. Tapi melihat delta sebagai probabilitas pilihan akan selesai di-the-money adalah cara yang bagus untuk memikirkannya. Gamma adalah tingkat delta yang akan berubah berdasarkan 1 perubahan harga saham. Jadi, jika delta adalah pilihan terbaik dimana harga opsi berubah, Anda bisa memikirkan gamma sebagai ldquoacceleration. rdquo Pilihan dengan gamma tertinggi adalah respons yang paling responsif terhadap harga saham yang mendasarinya. Seperti yang disebutkan di atas, delta adalah bilangan dinamis yang berubah seiring perubahan harga saham. Tapi delta doesnrsquot berubah pada tingkat yang sama untuk setiap opsi berdasarkan saham tertentu. Letrsquos melihat lagi opsi panggilan kami pada saham XYZ, dengan harga strike 50, untuk melihat bagaimana gamma mencerminkan perubahan delta sehubungan dengan perubahan harga saham dan waktu sampai kadaluarsa (Gambar 1). Gambar 1: Delta dan Gamma untuk Stock XYZ Call with 50 strike price Perhatikan bagaimana delta dan gamma berubah seiring harga saham bergerak naik atau turun dari 50 dan opsi bergerak masuk atau keluar dari uang. Seperti yang bisa Anda lihat, harga opsi at-the-money akan berubah lebih signifikan daripada harga opsi in-out-of-the-money dengan masa berlaku yang sama. Selain itu, harga opsi jangka pendek di-the-money akan berubah lebih signifikan daripada harga opsi uang jangka panjang. Jadi, apa yang dibicarakan tentang gamma ini adalah bahwa harga opsi jangka pendek di-the-money akan menunjukkan respons yang paling eksplosif terhadap perubahan harga saham. Jika Anda memiliki pembeli opsi, gamma tinggi bagus selama ramalan Anda benar. Thatrsquos karena sebagai pilihan Anda bergerak dalam-uang, delta akan mendekati saya lebih cepat. Tapi jika perkiraan Anda salah, bisa kembali menggigit Anda dengan cepat menurunkan delta Anda. Jika Anda memberi tahu penjual pilihan dan perkiraan Anda salah, gamma tinggi adalah musuh. Thatrsquos karena dapat menyebabkan posisi Anda bekerja melawan Anda pada tingkat yang lebih tinggi jika opsi yang diambilnya bergerak dalam jumlah uang. Tetapi jika ramalan Anda benar, gamma yang tinggi adalah teman Anda karena nilai opsi yang Anda jual akan kehilangan nilai lebih cepat. Peluruhan waktu, atau theta, adalah nomor musuh satu untuk pembeli pilihan. Di sisi lain, itrsquos biasanya merupakan pilihan sellerrsquos best friend. Theta adalah jumlah harga panggilan dan penempatan akan turun (setidaknya secara teori) untuk perubahan satu hari dalam waktu kadaluwarsa. Gambar 2: Peluruhan waktu opsi call on-the-money Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai option-of-money optionriquos akan membusuk selama tiga bulan terakhir sampai kadaluarsa. Perhatikan bagaimana nilai waktu meleleh pada laju yang dipercepat saat pendekatan kadaluarsa. Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai opsi at-the-moneyrsquos akan membusuk selama tiga bulan terakhir sampai kadaluarsa. Perhatikan bagaimana nilai waktu meleleh pada laju yang dipercepat saat pendekatan kadaluarsa. Di pasar pilihan, berlalunya waktu sama dengan efek matahari musim panas yang panas di atas balok es. Setiap saat yang melewati menyebabkan beberapa pilihan nilai waktu untuk melepaskannya. Selanjutnya, tidak hanya nilai waktu yang meleleh, ia melakukannya pada tingkat yang dipercepat saat pendekatan kadaluarsa. Simak gambar 2. Seperti yang bisa Anda lihat, opsi 90-hari di-uang-uang dengan premi 1,70 akan kehilangan 0,30 nilainya dalam satu bulan. Pilihan 60 hari, di sisi lain, mungkin kehilangan 0,40 nilainya selama bulan berikutnya. Dan pilihan 30 hari akan kehilangan keseluruhan sisa nilai waktu hingga habis masa berlakunya. Pilihan di uang akan mengalami kerugian dolar yang lebih signifikan dari waktu ke waktu daripada opsi di luar atau di luar uang dengan harga saham dan tanggal kadaluarsa yang sama. Thatrsquos karena pilihan di-the-money memiliki nilai paling banyak dibangun di premium. Dan semakin besar potongan nilai waktu yang dibangun ke dalam harga, semakin banyak yang akan hilang. Ingatlah bahwa untuk opsi out-of-the-money, theta akan lebih rendah daripada opsi di-the-money. Thatrsquos karena nilai dolar dari nilai waktu lebih kecil. Namun, kerugian mungkin lebih besar persentase-bijaksana untuk opsi out-of-the-money karena nilai waktu yang lebih kecil. Saat membaca drama, perhatikan efek bersih theta di bagian yang disebut ldquoAs waktu berlalu. rdquo Gambar 3: Vega untuk opsi di-uang berdasarkan Stok XYZ Jelas, saat kita melangkah lebih jauh pada waktunya, akan ada Jadilah nilai waktu yang lebih banyak dibangun ke dalam kontrak opsi. Karena volatilitas tersirat hanya mempengaruhi nilai waktu, opsi jangka panjang akan memiliki vega yang lebih tinggi daripada opsi jangka pendek. Saat membaca drama, perhatikan efek vega di bagian yang disebut volatilitas ldquoImplied. rdquo Anda bisa menganggap vega sebagai whorsquos Yunani yang agak goyah dan terlalu berkafein. Vega adalah jumlah panggilan dan menempatkan harga akan berubah, secara teori, untuk perubahan satu poin yang sesuai dengan volatilitas tersirat. Vega tidak memiliki efek pada nilai intrinsik dari opsi yang hanya mempengaruhi nilai valuer dari harga optionrsquos. Biasanya, karena volatilitas tersirat meningkat, nilai opsi akan meningkat. Thatrsquos karena kenaikan volatilitas tersirat menunjukkan peningkatan rentang pergerakan potensial untuk saham. Letrsquos memeriksa opsi 30 hari untuk saham XYZ dengan harga strike 50 dan harga saham tepat pada 50. Vega untuk opsi ini mungkin 0,03. Dengan kata lain, nilai opsi mungkin naik .03 jika volatilitas tersirat meningkat satu titik, dan nilai opsi mungkin turun .03 jika volatilitas tersirat menurun satu titik. Sekarang, jika Anda melihat opsi XYZ 365 hari di-uang, vega mungkin setinggi .20. Jadi nilai opsi mungkin berubah .20 bila volatilitas tersirat berubah satu poin (lihat gambar 3). Dimana Rho Jika Anda memiliki pedagang opsi yang lebih maju, mungkin Anda telah melihat bahwa ada orang yang tidak mengenal seorang mdash mho. Nilai tersebut merupakan nilai opsi yang akan berubah dalam teori berdasarkan pada satu tingkat persentase perubahan suku bunga. Rho baru saja keluar untuk seekor lang, karena kami tidak banyak membicarakannya dengan orang itu di situs ini. Kalian yang benar-benar serius dengan pilihan akhirnya akan mengenal karakter ini dengan lebih baik. Untuk saat ini, ingatlah bahwa jika Anda memperdagangkan opsi jangka pendek, mengubah suku bunga seharusnya tidak terlalu mempengaruhi nilai opsi Anda. Tapi jika Anda trading opsi jangka panjang seperti LEAPS. Rho dapat memiliki efek yang jauh lebih signifikan karena ldquocost yang lebih besar untuk dibawa. Jaringan Trader Todays Pelajari strategi amp amp dari pakar TradeKingrsquos Sepuluh Opsi Kesalahan Lima Tip untuk Panggilan Covered yang Berhasil Pilihan Dimainkan untuk Kondisi Pasar Setiap Pilihan Lanjutan Dimainkan Lima Hal Stok Pilihan Pedagang yang Harus Anda Ketahui Tentang Volatilitas Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Untuk informasi lebih lanjut, tinjau brosur Karakteristik dan Risiko Brosur Standarisasi sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa pilihan strategi kaki melibatkan risiko tambahan. Dan dapat menyebabkan perlakuan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Respon sistem dan waktu akses dapat bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. TradeKing menyediakan layanan bagi para broker dengan layanan perantara diskon, dan tidak memberikan rekomendasi atau saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. Simbol konten, penelitian, alat, dan saham atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau pengembalian di masa depan. Penggunaan Tradeer Trader Network Anda dikondisikan untuk menerima semua Pengungkapan TradeKing dan Persyaratan Layanan Jaringan Trader. Apa pun yang disebutkan adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi atau saran. Radio Pilihan Playbook dibawa kepada Anda oleh TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC. Apa itu Heck adalah Option Greek Option greeks xa0were rasa sakit terbesar di pantatku saat pertama kali saya menemukan options trading. Belajar bagaimana menukar opsi saham cukup sulit dan ketika orang mulai membuang istilah seperti Delta, Gamma, Theta, Vega, dan Rho di wajah Anda, akan semakin sulit. Untuk pilihan pemula pemula, pemahaman yang jelas tentang bagaimana opsi kerja orang Yunani bisa sangat sulit dipahami. Saya berusaha untuk menyederhanakan konsep sehingga Anda setidaknya bisa mendapatkan pemahaman dasar. Meskipun apa yang orang lain katakan, Anda masih bisa menghasilkan uang dengan opsi saham bahkan jika Anda sama sekali tidak mengerti orang-orang Yunani. Aku tahu aku melakukannya. Saat Anda menjadi lebih berpengalaman, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam jika Anda memilihnya. Mendefinisikan Opsi Yunani. Orang Yunani adalah parameter dalam formula yang digunakan untuk membuat premi pilihan (pricecost dari opsi saham). Delta, Gamma, Theta, Vega, dan Rho adalah lima istilah yang membentuk orang-orang Yunani. Semua lima syarat tersebut dikaitkan dengan harga opsi saham atau premium. Its the 5 bagaimana jika skenario sehingga untuk berbicara. Sebagai contoh: Bagaimana jika saham naik nilainya sebesar 3, berapa harga perubahan opsi saham saya (Delta) Sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan konsep untuk Anda. Jangan khawatir menjadi seorang profesional di kalangan orang Yunani. Baca saja untuk pemahaman dasar. Opsi Delta xa0 adalah ukuran berapa harga opsi akan berubah jika saham di bawah bergerak naik atau turun 1.00. Sebagai contoh: Delta sebesar 50 (call option) berarti harga opsi saham akan meningkat sebesar 0,50 untuk setiap 1 pergerakan di harga saham baik updown. Jadi jika saya membeli opsi saham untuk 2,50 dan kenaikan harga saham di bawah oleh 1 maka opsi saham saya akan meningkat nilainya menjadi 3,00. Opsi Gamma xa0 mengukur seberapa besar Delta akan meningkat untuk setiap dolar yang digerakkan saham. Misalnya, Gamma adalah 1,2 dan Delta adalah 50, ini berarti bahwa jika saham bergerak naik nilainya sebesar 1 Delta akan meningkat dari 50 menjadi 51,2. Opsi Theta xa0lets Anda tahu seberapa cepat opsi saham Anda akan kehilangan nilai seiring berlalunya waktu (mendekati kadaluarsa). A Theta 0,05 berarti bahwa komponen nilai waktu opsi kehilangan 0,05 setiap hari yang dilewati. Kecepatan peluruhan harga meningkat saat opsi mendekati kadaluarsa. Option Vega xa0lets Anda tahu berapa harga opsi saham akan berubah karena volatilitas perubahan saham yang mendasarinya. Pilihan Rho xa0 adalah perkiraan berapa harga opsi saham akan berubah bila tingkat suku bunga berubah. Rho tidak digunakan sesering 4 lainnya, karena suku bunga tidak berubah sangat sering. Jadi intinya, orang-orang Yunani mengukur bagaimana 4 faktor yang berbeda (perubahan harga saham, tingkat bunga nol, volatilitas, waktu) akan mempengaruhi harga opsi saham Anda. Mendengar dan mencoba memahami istilah seperti Delta, Gamma, Theta, Vega, dan Rho dapat membingungkan dan sering membuat Anda merasa bahwa perdagangan opsi terlalu sulit untuk dipelajari. Saya harap saya telah membantu mengurangi beberapa frustrasi itu. Juga tonton video di bawah ini untuk lebih jelasnya. Anda akan belajar tentang pilihan delta, gamma, theta, vega, dan Rho. Ya, hal-hal congkak inti yang kuat ha ha Produk yang Dibuat oleh Trader Travis Pilihan Perdagangan Kursus Sederhana Pilihan Kursus Modul Pembelajaran Pilihan Semua informasi opsi saham dan analisis teknikal informasi di situs ini hanya untuk tujuan pendidikan. Meskipun diyakini akurat, hal itu seharusnya tidak dianggap hanya dapat diandalkan untuk digunakan dalam membuat keputusan investasi yang sebenarnya. Hak Cipta 2009 - Sekarang. The Options Trading Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Pilihan tidak sesuai untuk semua investor karena risiko khusus yang melekat pada perdagangan opsi dapat mengekspos investor terhadap kerugian yang berpotensi cepat dan besar. Harap baca Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar sebelum berinvestasi dalam opsi. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501